股票成本与走势强度

好奇的玲玲兴 阅读:52834 2020-10-14 22:06:12

上次我们说到炒股不需要纠结,至于如何不纠结? 那必然是信念,信念这东西不是空中楼阁,它是需要坚实的基础作为支撑。如果能精确计算股票的成本,那么就必然能亏的比人少,赚的比人多。

降低成本会让自己站在更有利的位置

买入的成本比别人低,自己就会站在比别人更加有利的位置。但是成本并不是一成不变的,而是随着交易的进行而不断变化的,很多用K线分辨成本。据我所知,很多人用眼睛估算。如下面是格力电器的日K,哪里成交量高成本就往哪里靠。这种极为不精确,对于短线客而言用‘糟糕’都不足以形容。

用眼睛直观估算交易成本

还有些人,比较厉害,就是用收盘价作为当天交易成本,以某段时间区间内的成交量作为权重来计算,最后得出的结果会比用眼估算精确的多。但是,这还是有缺陷的。因为成交不总是在收盘价,而是在K线的顶与低之间。因此可以优化他们的计算方法,(开盘价格+收盘价)/2 作为当天平均交易价格,或者(最高价+最低价)/2 作为当天平均交易价格,然后再选择成本的计算周期,以成交量作为权重计算整个时间区间的成本。

量化计算成本的三种方式

上面计算成本的方式,忽略了成本分析最大的价值,那就是成本也会与股价背离。或许你听过量价背离,macd背离,却没听说过成本背离。往往成本背离时,才是最佳的入场或出场点。为了能精确找出背离点,我们需要更加精确的成本计算。下面给出一张图

成本分布比例

这是新浪财经里面的分价图,输入股票代码和时间,就能查询这段时间的分价图。这里有每一个价位的成交量和成交占比。从图中我们就能看出来,由于成交占比全部相加等于100%,所以我们得出一个公式: 平均成本 = 各分段股价 X 各分段股价对应的成交占比 ,很简单也很实用。其实很多交易软件也会给出筹码分布,但都不如这精确。或许有人觉得他麻烦了,一个个算比较费劲。本人也意识到了这点。于是写了点代码来处理这个逻辑,不会写代码并不要紧,重要是方法。

用java计算股票的平均成本

上面都是关于如何计算平均成本的方法,现在来说成本与股价的背离。其实成本的背离每天早上都在发生,比早上开盘股票高开2个点,5分钟过去了,股价还在开盘处,但是换手率只有0.015% 很多人都知道缩量上升不稳定,只有放量上升才踏实,却不知为何如此。其实是开盘出现了急速的缩量上升,在交易的过程中筹码交换并不充分。这会使得大部分人的成本相对的向下移动了2个点,那些能赚一个点是一个点的人就会卖出获利。盘面就会有抛压,正常都会回调到一个平衡点。股价缩量大变,筹码交换不充分,这是成本与股价背离的必要条件。

何为缩量,很多人以为看K线成交量,相较前一日矮一截就为缩量。单独研究成交量是没有意义的,必须把价格变化与成交结合起来分析,这样才不会有偏失。这里有一个概念。那就是 单位价格变化所需的换手率高于平均值就是放量,相反就是缩量。公式表示为: 走势强度 = 价格变化率 / 换手率。通过过去十年的数据验证,日k中正常的走势强度大部分都在【-2,-0.5】与【0.5,2】之间。强度在[-0.5,0.5]之间就是放量,可以理解为价格的变化有足够的成交支撑,相反就是缩量。

量化并不带主观的分析了这些,炒股还需要纠结吗。最佳的买点,就是成本在上,股价在下出现背离。最佳的卖点就是在平均成本点。当然也会遇到所有交易模式都会面临的问题,出现背离后股价还是可能往下走,但这和我们分析无关,影响股价的因素太多,没有人能一直赢。但是只要我们站在平均成本下面,赚的别人多,亏的比别人少,那么我们就战胜了他们。

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